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      關(guān)于農商銀行全面風(fēng)險管理的思考

      時(shí)間:2021-07-14 10:11:17 來(lái)源:農商行網(wǎng) 作者: 賴(lài)文明 陳雪蕾

        近年來(lái),四川省聯(lián)社積極推進(jìn)“三大銀行”建設,深化合規銀行建設,逐步推進(jìn)全面風(fēng)險管理建設。2021年,省聯(lián)社風(fēng)險與合規管理部年度工作要點(diǎn)將全面風(fēng)險管理工作放在重要位置,進(jìn)一步體現了四川農信系統加強全面風(fēng)險管理建設的信心和決心。

        一、農商銀行全面風(fēng)險管理的重要性和必要性

        從監管層面來(lái)看。2016年9月,銀保監會(huì )發(fā)布了《銀行業(yè)金融機構全面風(fēng)險管理指引》(銀監發(fā)〔2016〕44號),形成了我國銀行業(yè)全面風(fēng)險管理的統領(lǐng)性、綜合性規則,標志著(zhù)我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理已從探索階段進(jìn)入到全面落實(shí)階段,建立全面風(fēng)險管理體系已成為銀行業(yè)發(fā)展的必然要求。農商銀行全面風(fēng)險管理體系建設起步相對較晚,精細化程度不高,普遍存在風(fēng)險管理不系統、不專(zhuān)業(yè)、基礎弱、與業(yè)務(wù)發(fā)展不適應等問(wèn)題,全面風(fēng)險管理水平亟需提高。

        從外部環(huán)境來(lái)看。隨著(zhù)國內外經(jīng)濟金融形勢變化和新冠疫情爆發(fā),銀行業(yè)金融機構面臨的信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等進(jìn)一步加大,對銀行業(yè)金融機構風(fēng)險管理水平提出了更大地考驗。農商銀行由于在經(jīng)營(yíng)規模、管理體制、人力資源等方面存在的局限性,較其他銀行來(lái)說(shuō),面臨更為嚴峻的風(fēng)險管理形勢,加強全面風(fēng)險管理建設對保證農商銀行健康穩定發(fā)展有著(zhù)至關(guān)重要的作用。

        從農商銀行自身來(lái)看。一方面,銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的機構,良好的風(fēng)險管理能夠創(chuàng )造價(jià)值,提高核心競爭力;另一方面,全面風(fēng)險管理覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)、所有分支機構、部門(mén)、崗位和人員,貫穿決策、執行和監督全部環(huán)節,是全局性、持續性的重要工作。

        二、農商銀行全面風(fēng)險管理的現狀和問(wèn)題

        農商銀行早期主要是以信用風(fēng)險為主的風(fēng)險管理,隨著(zhù)銀保監對公司治理、全面風(fēng)險管理進(jìn)一步規范性要求的提出,省聯(lián)社于2019年印發(fā)《四川農信全面風(fēng)險管理體系建設指導意見(jiàn)》,要求省市縣三級充分聯(lián)動(dòng),合力推動(dòng)系統內行社全面風(fēng)險管理體系建設。由于起步時(shí)間較晚,農商銀行全面風(fēng)險管理建設還處于初期階段,存在諸多短板和問(wèn)題,主要表現在以下幾個(gè)方面。

        1.各級管理人員重視程度不夠

        全面風(fēng)險管理組織架構和體系雖然己經(jīng)建立,但在實(shí)際運轉中,由于業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理難以平衡,重經(jīng)營(yíng)、輕風(fēng)險的長(cháng)期理念導致管理層缺乏足夠的動(dòng)力推進(jìn)風(fēng)險管理建設。一是部分高管人員將全面風(fēng)險管理工作作為監管機構、上級機構檢查的規范性動(dòng)作,對全面風(fēng)險管理認識不夠、理解不全、掌握不深,導致全面風(fēng)險管理工作的形式重于實(shí)質(zhì)。二是各類(lèi)風(fēng)險牽頭管理部門(mén)負責人普遍認為風(fēng)險管理主要是風(fēng)險與合規管理部的工作,消極對待各自的風(fēng)險管理分工,各個(gè)風(fēng)險管理部門(mén)之間溝通協(xié)調不暢,使得風(fēng)險管理效率低下、成效不佳。

        2.服務(wù)于發(fā)展戰略目標的有效性不強

        農商銀行當前的全面風(fēng)險管理仍然停留在形式階段,風(fēng)險策略和風(fēng)險偏好的制定未充分結合宏觀(guān)環(huán)境、競爭者、商業(yè)氛圍等外部環(huán)境和股東期望、發(fā)展戰略、業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)計劃、監管當局期望、評級機構期望等綜合因素,未將全面風(fēng)險管理用以服務(wù)發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。

        以貸款利率定價(jià)為例,由于業(yè)績(jì)考核壓力使同業(yè)間形成惡性競爭,低利率成為吸引客戶(hù)的籌碼,導致近兩年平均貸款利率和收息率降低,部分貸款存在利息不能覆蓋成本和風(fēng)險的情況,未充分考慮中長(cháng)期風(fēng)險和可持續發(fā)展。

        3.全面風(fēng)險管理體系制度不夠健全

        一是管理制度不健全。全面風(fēng)險管理至少應包括信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、信息科技風(fēng)險,各類(lèi)風(fēng)險均需制定相應的風(fēng)險管理制度,各農商銀行存在不同程度的制度欠缺情況。二是壓力測試不健全。當前農商銀行主要開(kāi)展有流動(dòng)性風(fēng)險壓力測試和房地產(chǎn)壓力測試,其他風(fēng)險壓力測試較為欠缺。三是應急預案不健全。根據監管要求和工作需要,農商銀行主要制定有流動(dòng)性風(fēng)險、信息科技風(fēng)險等應急預案,其他風(fēng)險應急預案較為欠缺。

        4.風(fēng)險管理技術(shù)相對落后

        當前各農商銀行風(fēng)險管理多采取定性分析和主觀(guān)判斷,風(fēng)險管理技術(shù)滯后,與先進(jìn)同業(yè)差距較大,無(wú)法有效及時(shí)識別、評估、計量業(yè)務(wù)風(fēng)險。具體表現在:一是缺乏信息系統的支持,各國有大行現已進(jìn)入智能風(fēng)控時(shí)代,農商銀行仍處于初步探索階段,缺乏大數據等先進(jìn)風(fēng)險管理技術(shù),尚未建立金融科技驅動(dòng)的風(fēng)險管理工具體系。二是風(fēng)險計量水平有待進(jìn)一步提升,未建立有效的風(fēng)險計量模型和加總方法。三是在客戶(hù)風(fēng)險管理之外,尚未建立對區域、行業(yè)、產(chǎn)品等宏觀(guān)維度的風(fēng)險監測管理體系,對上述宏觀(guān)風(fēng)險指標變動(dòng)不敏感。

        5.風(fēng)險管理人員專(zhuān)業(yè)性不強

        在業(yè)務(wù)規模和金融產(chǎn)品不斷擴張的背景下,農商銀行專(zhuān)業(yè)人才的風(fēng)險管理意識和水平明顯滿(mǎn)足不了競爭激烈的要求,大部分風(fēng)險管理人員仍保有信用社原有風(fēng)險管理的傳統思想,缺少現代金融機構的風(fēng)險管理的專(zhuān)業(yè)化水平。另一方面,由于農商銀行全面風(fēng)險管理工作開(kāi)展時(shí)間較短,專(zhuān)業(yè)性人才較為缺乏,通常由條線(xiàn)風(fēng)險管理部門(mén)的原有工作人員兼崗負責,且同時(shí)負責多項工作和任務(wù),很難將全面風(fēng)險管理工作做深做細,風(fēng)險管理成效欠佳。

        三、農商銀行全面風(fēng)險管理的對策建議

        (一)“人治”為根

        1.提高全面風(fēng)險管理認識

        四川農信轄內行社開(kāi)展全面風(fēng)險管理工作時(shí)間較短,各級重視程度不高,需從高管層層面深化思想認識,由上至下推進(jìn)全面風(fēng)險管理文化建設。一是提高高管層全面風(fēng)險管理認識。全面風(fēng)險管理對農商銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉型、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展以及合規銀行建設等具有重大意義,高管層應深入理解全面風(fēng)險管理的重要意義,形成實(shí)質(zhì)重于形式的全面風(fēng)險管理建設理念。二是層層落實(shí)責任。由一把手親自牽頭,組成由高管人員、各風(fēng)險管理部門(mén)負責人為成員的全面風(fēng)險管理建設小組,分級、分部門(mén)、分人員落實(shí)責任,將全面風(fēng)險管理責任層層細化。三是加強宣傳教育。對全行各級、各條線(xiàn)、各崗位人員充分進(jìn)行全面風(fēng)險管理文化、理念和內容的宣傳和培訓,形成“風(fēng)險管理創(chuàng )造價(jià)值”“風(fēng)險管理人人有責”等良好的風(fēng)險管理文化。

        2.加強風(fēng)險管理部門(mén)協(xié)調溝通

        各類(lèi)風(fēng)險牽頭管理部門(mén)是全面風(fēng)險管理第二道防線(xiàn)的重要組成部分,在全面風(fēng)險管理架構和體系中發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用,科學(xué)的分工和有效的部門(mén)協(xié)調機制是全面風(fēng)險管理工作有效開(kāi)展的重要保障。首先,應科學(xué)確定各類(lèi)風(fēng)險的牽頭管理部門(mén),確保職責分工明確,保證各項風(fēng)險管理工作能夠有序開(kāi)展。其次,定期開(kāi)展聯(lián)席會(huì )議,總結上一階段風(fēng)險管理工作的成效和困難,提出下一階段的工作任務(wù)和目標,明確需要配合的部門(mén)和具體工作,加強部門(mén)間的聯(lián)系、溝通與協(xié)調,保證全面風(fēng)險管理工作能夠有效開(kāi)展。

        3.加強隊伍建設與人才培養

        全面風(fēng)險管理是一項專(zhuān)業(yè)性要求較高的工作,加強隊伍建設與人才培養是有效開(kāi)展全面風(fēng)險管理的重要保障。一是定期開(kāi)展人才培訓,打造一批熟練掌握數據分析、有豐富工作經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)化人才隊伍。二是加強同業(yè)交流,向先進(jìn)商業(yè)銀行及同業(yè)學(xué)習,吸取先進(jìn)經(jīng)驗和做法,取長(cháng)補短,進(jìn)一步提升全面風(fēng)險管理的能力。三是對風(fēng)險管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,與個(gè)人績(jì)效和職務(wù)升遷掛鉤,激發(fā)員工學(xué)習的積極性,進(jìn)一步促進(jìn)內部風(fēng)險管理水平的有效提升。

       。ǘ“法治”為本

        1.健全全面風(fēng)險管理制度體系

        一是由各類(lèi)風(fēng)險牽頭管理部門(mén)對現有風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面梳理,對欠缺的制度及時(shí)進(jìn)行補充,對過(guò)時(shí)的制度及時(shí)進(jìn)行修訂和完善,為全面風(fēng)險管理工作的開(kāi)展提供依據和支撐。二是對照全面風(fēng)險管理指引及當地銀保監要求完善各類(lèi)風(fēng)險壓力測試,做到頻率和報告符合要求。三是補充完善各類(lèi)風(fēng)險應急預案,定期開(kāi)展應急演練,提高應對突發(fā)狀況的意識和能力,檢驗應急預案的可操作性。

        2. 建立全面風(fēng)險管理與發(fā)展戰略目標相平衡的機制

        全面風(fēng)險管理目標應與發(fā)展戰略目標相一致,風(fēng)險管理應平衡風(fēng)險與收益,確保業(yè)務(wù)的可持續發(fā)展,實(shí)現股東價(jià)值的最大化。董事會(huì )承擔全面風(fēng)險管理的最終責任,在確定風(fēng)險偏好時(shí)應充分考慮宏觀(guān)環(huán)境、競爭者、商業(yè)氛圍等外部環(huán)境和股東期望、發(fā)展戰略、業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)計劃、監管當局期望、評級機構期望等綜合因素。董事會(huì )可授權風(fēng)險管理委員會(huì )履行其全面風(fēng)險管理的部分職責,風(fēng)險管理委員會(huì )應以董事會(huì )發(fā)展戰略為目標,合理確定風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額,便于董事會(huì )做出科學(xué)、合理、前瞻的戰略決策。

        3.強化全面風(fēng)險管理技術(shù)支撐

        一是加強信息系統建設。全面風(fēng)險管理離不開(kāi)科技的支撐,智能風(fēng)控是趨勢也是必然,站在單家農商銀行的角度,受資金、技術(shù)、專(zhuān)業(yè)性等多種因素限制,無(wú)法獨立實(shí)現信息系統的有效搭建,建議由各家農商銀行計提研發(fā)資金,由省聯(lián)社統一搭建全面風(fēng)險管理系統,提升風(fēng)險管理技術(shù),促進(jìn)各農商銀行更加高質(zhì)高效地進(jìn)行全面風(fēng)險管理。

        二是加強數據治理。由于農商銀行普遍缺乏數據積累,數據基礎差,各種數據標準不統一,因此在構建全面風(fēng)險管理體系時(shí),必須首先做好數據治理工作,整合各類(lèi)系統,統一數據標準,由各農商銀行根據統一標準進(jìn)行數據治理,為高級計量工具的運用做好充分準備。

        三是針對風(fēng)險計量方法和風(fēng)險計量模型缺失等情況,一方面可由省聯(lián)社成立課題研究組,召集、選擇優(yōu)秀、專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險管理人員和模型開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行統一研發(fā),供全省統一使用,各農商銀行可根據各自情況進(jìn)行適當調整;另一方面,各農商銀行應根據自己情況積極探索,充分挖掘現有數據、可量化指標對部分風(fēng)險進(jìn)行計量分析和模型設計。

        (三)監督為要

        1.落實(shí)監督職責

        一是強化日常監督。前臺業(yè)務(wù)部門(mén)是第一道防線(xiàn),各類(lèi)風(fēng)險管理部門(mén)是第二道防線(xiàn),內部審計部門(mén)是第三道防線(xiàn),各農商銀行應嚴格要求各道防線(xiàn)各司其職,尤其是二三道防線(xiàn)要強化日常監督和再監督,確保各項業(yè)務(wù)正常運行。

        二是開(kāi)展定期審計。農商銀行應將全面風(fēng)險管理納入內部審計范疇,定期審查和評價(jià)全面風(fēng)險管理的充分性和有效性。內部審計活動(dòng)應獨立于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險管理和合規管理,遵循獨立性、客觀(guān)性原則,不斷提升內部審計人員的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)操守。全面風(fēng)險管理的內部審計報告應當直接提交董事會(huì )和監事會(huì )。董事會(huì )應當針對內部審計發(fā)現的問(wèn)題,督促高級管理層及時(shí)采取整改措施。內部審計部門(mén)應當跟蹤檢查整改措施的實(shí)施情況,并及時(shí)向董事會(huì )提交有關(guān)報告。

        2.嚴肅問(wèn)責追責

        要建立全面風(fēng)險管理問(wèn)責機制,由農商銀行紀委、審計、人事等相關(guān)部門(mén)嚴格執行。堅決查處違反全面風(fēng)險管理制度規定的行為和人員,對造成重大損失和惡劣后果的,必須嚴肅問(wèn)責,追究到部門(mén)和人頭,讓每一位員工做到“不敢違、不想違、不能違”。

        3.嚴格考核評價(jià)

        一是在總行層面完善全面風(fēng)險管理的考核評價(jià)機制,改變以往單純考核經(jīng)營(yíng)指標完成情況的方式,注重風(fēng)險指標在考核體系中的比例,引導農商銀行穩健發(fā)展。針對風(fēng)險管理部門(mén)和崗位人員的考核可由高管層及風(fēng)險管理委員會(huì )直接設定和實(shí)施,考核指標和人員應涵蓋全面。

        二是嚴格執行風(fēng)險管理評價(jià)制度,按照規定的頻率和路徑,定期向董事會(huì )、高管層進(jìn)行各類(lèi)風(fēng)險管理情況的評價(jià)。各部門(mén)的風(fēng)險管理情況要作為風(fēng)險管理人員履職評價(jià)的重要依據,以促進(jìn)農商銀行干部員工全面風(fēng)險管理意識、能力和水平的提升。

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